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2008年银行从业资格风险管理答疑精选(2)

作者:佚名    文章来源:互联网    点击数:    更新时间:2009/9/19

  问题:
  请问两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数0.2,当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合,那么该组合的预期收益率和标准差为多少,正确答案是10.8%,15.2%,这是怎样算出来的,能写出具体的过程吗
  回复:
  完全参照教材35页前三行的公式就可疑算出组合的预期收益和组合的风险了。组合的标准差就是该组合的风险,请注意字母的对应关系。请计算一下。有问题再联系!
  问题:
  表外业务是指哪些业务?
  回复:
  狭义表外业务包括担保业务,票据发行便利,远期利率协议,互换业务,期货与期权,贷款承诺,等。详细可查找商业银行经营相关教材,也可以登陆银行网站查询。
  问题:
  A、B二种金融资产的收益率分别为10%和12%,标准差分别为18和22,请问怎样投资最好。谢谢!
  回复:
  A的收益小风险小,B则收益大但风险也大,是要构造组合吗?但条件不具备。还要考虑投资者的风险偏好问题。题意有些不明确,不太好回答,抱歉!
  问题内容:
  已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为(  )
  A 1.6% B 3.00% C 11.09% D 12.8%
  如何计算?感谢。
  回复:
  参考教材173页公式,但是公式写错了,我在讲解中已经指出错误了,公式中左边应该没有三次方。1+8%=(1+5%)(1+X)X=3%


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