2015年下半年银行业专业人员初级职业资格考试银行业专业实务（风险管理）试卷
一、判断题（共20小题，每小题1分，共20分）请对下列各题的描述作出判断，正确请选A，错误请选B。
1.金融衍生品交易不存在交易对手信用风险。（ ）
A.正确 B.错误
2.当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。（ ）
A.正确 B.错误
3.商业银行进行贷款转让的主要目的是分散或转移风险。（ ）
A.正确 B.错误
4.商业银行法律合规部门应当独立于商业银行的经营活动，包括独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。（ ）
A.正确 B.错误
5.商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（ ）
A.正确 B.错误
6.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（ ）
A.正确 B.错误
7.按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其他金融机构债权的风险权重会低于一般企业的风险权重。（ ）
A.正确 B.错误
8.经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（ ）
A.正确 B.错误
9.巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（ ）
A.正确 B.错误
10.商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。（ ）
A.正确 B.错误
11.在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。（ ）
A.正确 B.错误
12.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（ ）
A.正确 B.错误
13.商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。（ ）
A.正确 B.错误
14.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。（ ）
A.正确 B.错误
15.当监管机构对银行提交的内部资本充足率评估报告进行评估后，如认为内部资本充足评估程序（ICAAP）符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（ ）
A.正确 B.错误
16.风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）
A.正确 B.错误
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